Pair_Trading

什么是统计套利？

统计套利是根据价差同时买入与卖出一样或极为相似的品种。

统计套利有哪些策略？

跨市场套利： 不同市场的相同或相似资产
期现套利： 期货与现货市场
跨期套利： 同一品种不同月份期限的合约
跨品种套利： 品种不同但高度相关
期权套利： 蝶式鹰式

如何执行价差套利策略？

价差区间超买超卖交易（买弱卖强）
在上安全边际买入弱的卖出强的
反向交易（买强卖弱）
在上穿均值后买入强的卖出弱的
在更强的位置重复加仓
在穿越安全边际后继续做空价差

常用代码：

def init(context):
    context.s1 = '002290.XSHE'
    context.s2 = '002508.XSHE'
def handle_bar(context, bar_dict):
    his1 = history_bars(context.s1, 50, '1d', 'close')
    his2 = history_bars(context.s2, 50, '1d', 'close')
    beta, alpha = np.polyfit(his1,his2,1)
    spread = his2 - (beta*his1+alpha)
    z_score = (spread-spread.mean())/spread.std()
    print z_score
    try:
        if z_score[-1]>1:
            order_target_percent(context.s1, 1)
            order_target_percent(context.s2, 0)
        elif z_score[-1]<-1:
            order_target_percent(context.s2, 1)
            order_target_percent(context.s1, 0)
    except KeyError:
        pass

notebook链接: http://localhost:8889/tree/Class_5_Statistical_Arbitrage