国金首批验收因子62个

因子复现

目录

1. APBMA
2. ATR14
3. ATR6
4. BBI
5. BIAS10
6. BIAS20
7. BIAS5
8. BIAS60
9. BollDown
10. BollUp
11. BullPower
12. CCI10
13. CCI20
14. CR20
15. ChandeSU
16. CoppockCurve
17. DAVOL10
18. DAVOL5
19. DIFF
20. EMA10
21. EMA12
22. EMA120
23. EMA20
24. EMA26
25. EMA60
26. EPIBS
27. FY12P
28. MA10
29. MA10Close
30. MA10RegressCoeff12
31. MA10RegressCoeff6
32. MA120
33. MA20
34. MA60
35. MTM
36. MTMMA
37. PEHist20
38. PLRC12
39. PLRC6
40. PVT
41. Price1M
42. Price3M
43. RC12
44. RC24
45. REVS10
46. REVS20
47. REVS20Indu1
48. REVS5
49. REVS5Indu1
50. ROC20
51. ROC6
52. SRMI
53. STM
54. SwingIndex
55. TEMA10
56. TEMA5
57. TRIX5
58. UOS
59. VROC12
60. VROC6
61. Volumn1M
62. Volumn3M

1. APBMA

算法：
ABPMA = MA(abs(close-MA(close,N)),N)
其中N=5。
脚本编号： E010002A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.987

2&3. ATR6/ATR14

算法：
step1：$TR = max(highest-lowest,abs(highest-prev_close),abs(lowest-prev_close))$

step2: $ATR_{today} = \frac {N-1}{N}*ATR_{yesterday}+\frac {1}{N}*TR_{today}$

ATR6： N=6
ATR14：N=14

脚本编号： G010009A/G0100010A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.98

4. BBI

算法：
$BBI = \frac {(MA3+MA6+MA12+MA24)}{4}$

脚本编号： A010013A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.987

5&6. BIAS10/BIAS20/BIAS5/BIAS60

算法：
$BIAS=(close/MA(close,N)-1)*100$

脚本编号： E010005A/E010006A/E010007A/E010008A

计算方式： JAQS函数计算
**Spearman检验结果：**0.99

9&10. BollDown/BollUp

算法：
MA(close,20)-StdDev(close,20)
MA(close,20)+StdDev(close,20)
脚本编号： A020001A/A020002A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.985

11. BullPower

算法：
BullPower = higest-EMA(close,N)
其中N=13

脚本编号： E010036A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.92
0.95以下的备注：算法已核查无误

12&13. CCI10/CCI20

算法：
step1: $TYP=(close+highest+lowest)/3$
step2: $TYPMA = MA(TYP,N)$
step3: $DEV = \sum_{i=t-N+1}^t |TYP_i-TYPMA|$
step4: (TYP-TYPMA)/0.015/DEV
其中N取10

脚本编号： E010009A/E010010A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.99

14. CR20

算法：
step1: $TYP=(close+highest+lowest)/3$
step2: $CR=\frac {sum(max(highest-prev_typical,0),N)}{sum(max(prev_typical-lowest,0),N)*100}$
其中N取20

脚本编号： A030001A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.97

15.ChandeSU

算法：
SU = \sum_{i=t-N+1}^t max(close_i-close_{i-1},0)
其中N取20

脚本编号： E010017A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.97

16. CoppockCurve

算法：
$step1: RC_t = 100*(\frac {close_t}{close_{t-N_1}}+\frac {close_t}{close_{t-N_2}})$
$step2: Coppock = WMA(RC, M)$
$通常去N_1=14, N_2=11, M=10$
脚本编号： E010042A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.977

17&18. DAVOL10/DAVOL5

算法：
$DAVOL5 = MA(trunover,5)-MA(trunover,120)$
$DAVOL5 = MA(trunover,10)-MA(trunover,120)$

脚本编号： G010049A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.97

19. DIFF

算法：
$DIFF = EMA(close,12)-EMA(close,26)$

脚本编号： E010047A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.89
0.95以下的备注：算法已核查无误

20~25. EMA10/EMA12/EMA120/EMA20/EMA26/EMA60

算法：
$EMA10 = EMA(close,10)$
$EMA10 = EMA(close,12)$
$EMA10 = EMA(close,120)$
$EMA10 = EMA(close,20)$
$EMA10 = EMA(close,26)$
$EMA10 = EMA(close,60)$

脚本编号： A010001A/A010002A/A010003A/A010004A/A010005A/A010007A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.99

26. EPIBS

算法：
$EPIBS = \frac {Earnings}{MarketValue}$

脚本编号： C020003A
计算方式： JAQS函数与朝阳永续数据计算
Spearman检验结果： 0.973

27. FY12P

算法：
$EPIBS = \frac {Earnings*100}{MarketValue}$

脚本编号： C020002A
计算方式： JAQS函数与朝阳永续数据计算
Spearman检验结果： 0.964

28&32~34. MA10/MA120/MA20/MA60

算法：
$MA10 = MA(close,10)$
$MA120 = MA(close,120)$
$MA20 = MA(close,20)$
$MA60 = MA(close,60)$

脚本编号： A010010A/A010008A/A010009A/A010012A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.99

29. MA10Close

算法：
$MA10 = MA(close,10)/close$

脚本编号： E010004A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.985

30&31. MA10RegressCoeff12/MA10RegressCoeff6

算法：
$MA(close,12)=\alpha+\beta t+\epsilon$
$MA10RegressCoeff12 = \beta$

$MA(close,6)=\alpha+\beta t+\epsilon$
$MA10RegressCoeff6 = \beta$

脚本编号： E010056A/E010057A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.97

35. MTM

算法：
$MTM=close_t-close_{t-N}$
其中N=10。

脚本编号： A040011A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.98

36. MTMMA

算法：
$MTM=close_t-close_{t-N}$
$MTMMA = MA(MTM,N)$
其中N=10。

脚本编号： A040012A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.98

37. PEHist20

算法：
$\frac {(total_mv/np_parent_comp_ttm)}{sum((total_mv/np_parent_comp_ttm),20)}$

脚本编号： E010060A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.92
0.95以下的备注：算法已核查无误

38&39. PLRC12/PLRC6

算法：
$PLRC12 = LINEARREG_SLOPE(close,12)$
$PLRC6 = LINEARREG_SLOPE(close,6)$

脚本编号： E010059A/E010058A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.99

40. PVT

算法：
$PVT = (close-prev_close)/prev_close*volume*0.0000001#

脚本编号： E010051A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.89
0.95以下的备注：算法已核查无误

41&42. Price1M/Price3M

算法：
$Price1M = 20*\frac {Close_t}{\sum_{i=0}^{i=19} Close_{t-1}}-1$
$Price3M = 60*\frac {Close_t}{\sum_{i=0}^{i=59} Close_{t-1}}-1$

脚本编号： E010031A/E010032A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.98

43&44. RC12/RC24

算法：
$RC=\frac {close_t}{close_{t-N}}$
其中N=12,24

脚本编号： E010037A,E010038A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.92
0.95以下的备注：算法已核查无误

45&46,48. REVS10/REVS20/REVS5

$REVS=\frac {close_t}{close_{t-N}}$
其中N=10,20,5

脚本编号： E010020A,E010021A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.99

47&49. REVS20Indu1/REVS5Indu1

算法：
$REVS20Indu1=\frac {close_t}{close_{t-20}}-\frac {1}{N}*\frac {close_t}{close_{t-20}}$
$REVS5Indu1=\frac {close_t}{close_{t-5}}-\frac {1}{N}*\frac {close_t}{close_{t-5}}$

脚本编号： E010029A/E010028A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.99

50&51. ROC20/ROC6

算法：
$ROC20 = (\frac {close_t}{close_{t-20}}-1)*100$
$ROC6 = (\frac {close_t}{close_{t-6}}-1)*100$

脚本编号： E010014A/E010013A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.99

52. SRMI

算法：
$SRMI = \frac {close_t-close_{t-N}}{max(close_t,close_{t-N})}$

脚本编号： E010015A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.74
0.95以下的备注： 使用JAQS数据有0.98

53. STM

算法：
step1：若open< prev_open, DBM = max(open-lowest, open-prev_open),否则DBM=0

step2：$STM= \sum_{i=0}^{i=20}DBM_i$

脚本编号： G010012A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.94
0.95以下的备注： 算法已核查无误

54.SwingIndex

算法：
step1:
A=abs(close-prev_close)
B=abs(lowest-prev_close)
C=abs(highestest-prev_close)
D=abs(prev_close-prev_open)

step2:
E = close - prev_close
F = close-open
G = prev_close-prev_open

step3: X = E+F/2+g

step4: K=max(A,B)

step5: 比较ABC的数值，若A最大，R=A+B/2+D/4; 若B最大，R=A/2+B+D/4;若C最大，R=C+D/4.

step6: $SI = \frac {16*X}{R*K}$

脚本编号： A040014A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.9
0.95以下的备注： 算法已核查无误

55&56. TEMA10/TEMA5

TEMA10 = 3*EMA(close,10)-3*EMA(EMA(close,10),10)+EMA(EMA(EMA(close,10),10),10)
TEMA5 = 3*EMA(close,5)-3*EMA(EMA(close,5),5)+EMA(EMA(EMA(close,5),5),5)

脚本编号： A010014A/A010015A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.99

57. TRIX5

算法：
step1: EMA3 = EMA(EMA(EMA(close,5),5),5)
step2: $TRIX = EMA3_t/EMA3_{t-1}-1$

脚本编号： E010054A
计算方式： Talib函数计算
Spearman检验结果： 0.90
0.95以下的备注： 算法已核查无误

58. UOS

算法：
step1: TH = max(highest, prev_close)
step2: TL = min(lowest, prev_close)
step3: TR = TH - TL
step4: XR = close - TL
step5: XRM = M日XR之和/M日TR之和
step6: XRN = N日XR之和/N日TR之和
step7: XRO = O日XR之和/O日TR之和
step8: UOS = 100*(XRM*N*O+XRN*M*O+XRO*M*N)/(M*N+M*O+N*O)
M=7, N=14, O=28

脚本编号：* A040013A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.93
0.95以下的备注： 算法已核查无误

59&60. VROC12/VROC6

算法：
$VROC12 = (\frac {volume_t}{volume_{t-12}})*100$
$VROC6 = (\frac {volume_t}{volume_{t-6}})*100$

脚本编号：* G010043A/G010044A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.99

61&62. Volume1M/Volume3M

G010017A/G010018A

算法：
$Volume1M=(20*\frac {Volume_t}{\sum_{i=0}^{i=19}Volume_{t-i}}-1)* \frac {close_t}{close_{t-20}}$
$Volume3M=(60*\frac {\sum_{i=0}^{i=4}Volume_t}{\sum_{i=0}^{i=59}Volume_{t-i}}-1)* \frac {close_t}{close_{t-60}}$

脚本编号：* G010043A/G010044A
计算方式： JAQS函数计算
Spearman检验结果： 0.98/0.96