1. 一个简单的MA策略模板

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import rqalpha
from rqalpha.api import *
import talib

def init(context):
    context.s1 = "000001.XSHE"
    context.SHORTPERIOD = 10
    context.LONGPERIOD = 30

def handle_bar(context, bar_dict):
    prices = history_bars(context.s1, context.LONGPERIOD+1, '1d', 'close')
    short_avg = talib.SMA(prices, context.SHORTPERIOD)
    long_avg = talib.SMA(prices, context.LONGPERIOD)
    plot("short avg", short_avg[-1])
    plot("long avg", long_avg[-1])
    # 计算现在portfolio中股票的仓位
    cur_position = context.portfolio.positions[context.s1].quantity
    # 计算现在portfolio中的现金可以购买多少股票
    shares = context.portfolio.cash/bar_dict[context.s1].close
    # 如果短均线从上往下跌破长均线，也就是在目前的bar短线平均值低于长线平均值，而上一个bar的短线平均值高于长线平均值
    if short_avg[-1] - long_avg[-1] < 0 and short_avg[-2] - long_avg[-2] > 0 and cur_position > 0:
        # 进行清仓
        order_target_value(context.s1, 0)
    # 如果短均线从下往上突破长均线，为入场信号
    if short_avg[-1] - long_avg[-1] > 0 and short_avg[-2] - long_avg[-2] < 0:
        # 满仓入股
        order_shares(context.s1, shares)