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@Channelchan 2018-12-04T23:17:27.000000Z 字数 1729 阅读 59677

实盘交易配置

策略实盘交易分为策略路演、实盘资管前测试、实盘申请以及实盘

一、策略路演需准备的材料如下,方便策略审核以及管理

1.png-7.2kB

1.将策略类和调用回测引擎的函数分别编写成脚本格式

2.策略回测绩效报告以及交割单

3.策略说明文档,清晰写明交易逻辑,方便复核

4.SignalCheck:从实盘Log中筛选出交易信号值,方便复核信号的准确性,代码如下

实盘信号检测

  1. with open("vt_20181023.log","r",encoding="utf-8") as f: ###### 策略输出的日志文件
  2. content = f.readlines()
  3. data = []
  4. for logRow in content:
  5. if logRow.find("CTA_STRATEGY Mas_Strategy:eos_quarter:OKEX_WUon_1min_bar")>=0: ### 从大量日志中找出包含指标值的关键日志
  6. result = logRow.split("CTA_STRATEGY Mas_Strategy:eos_quarter:OKEX_WUon_1min_bar")[-1]
  7. data.append(result)
  1. import pandas as pd
  2. from datetime import datetime

分割日志,整理交易信号

  1. checkDict = {'datetime':[], 'cross':[], 'trend':[], 'wave':[]}
  2. #checkDict = {'datetime':[],'close':[],'cross':[],'trend':[],'wave':[],'n':[]}
  3. for row in data:
  4. dateTime = row[row.find('time')+5:row.find('date')+26]
  5. rigthTime = datetime.strptime(dateTime, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
  6. checkDict['datetime'].append(rigthTime)
  7. #checkBtDict['close'].append(float(row[row.find('close')+6:].split(',')[0]))
  8. checkDict['cross'].append((row[row.find('cross')+6:].split(',')[0]))
  9. checkDict['trend'].append((row[row.find('trend')+6:].split(',')[0]))
  10. checkDict['wave'].append((row[row.find('wave')+5:].split('\n')[0]))
  1. realCheck = pd.DataFrame(checkDict)
  1. realCheckDf = realCheck.set_index('datetime')
  1. realCheckDf.head()
cross trend wave
datetime
2018-10-23 09:33:00 0 0 0
2018-10-23 09:34:00 0 0 0
2018-10-23 09:35:00 0 0 0
2018-10-23 09:36:00 0 0 0
2018-10-23 09:37:00 0 0 0

二、策略资管前测试的文件如下,见vnpy_fxdayu的example文件

2.png-9.2kB

1.MultiATR_Strategy.py为策略脚本

2.CTA_setting.json和OKEX_xxx_connect.json为策略配置文件

3.run.py启动vnpy

4.run_vnpy.py、runCtaTrading.py、uiCryptoWidget、uiCryptoWindow为vnpy的启动设置和界面UI

CTA_setting.json文件配置如下:

1.包含策略基本信息(注意className得和交易策略一样,否则找不到)

2.symbolList:由交易品种和交易账号组成

3.mailAdd策略信息播报接收邮箱

3.png-12.3kB

OKEX_xxx_connect.json文件配置如下:

1.apiKey和secreKey为交易凭证,可在okex的账户里面获得

2.contracts为交易合约

4.png-7.7kB

三、策略实盘申请准备文件如下

5.png-3.2kB

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