云实习实操测试题： 数据处理与因子研发

大鱼学院： fxdayu.com
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下载与安装资源：

安装大鱼团队扩展的jaqs版本：

在命令行输入 pip install git+https://github.com/xingetouzi/JAQS.git@fxdayu

下载链接: https://pan.baidu.com/s/1qZjQoGG

sz50.xslx(excel数据)

market(hd5数据文件)

Alpha1_Example(ipynb因子模板)

题目一： 下载并用pandas导入sz50.xlsx的所有股票，索引设置为datetime，将所有股票的keys打印出来。

输出如下：

题目二：读取data里的600036这只股票的DataFrame,将其收盘价转换成用Numpy的Array格式，并用talib计算10日均线值，返回ndarray的最后五个值

返回如下

题目三：将MA的ndarray数据格式转换成Series格式，并加上datetime索引，最后将价格和MA值用Matplotlib展示出来

输出如下：

题目四：用talib计算50只股票的周期为5的ROCR100，生成Dataframe，并将前5只股票的ROCR100（参数timeperiod=20）用一张图显示出来

输出如下

题目五：用Panel来计算50只股票的MACD并且输出MACD的Panel的MultiIndex格式

输出如下

题目六： 根据模板把以下算法实现

下载market的hd5数据与Alha1_Example因子模板

内置算法描述链接： https://github.com/quantOS-org/quantOSUserGuide/blob/master/jaqs/dataview_formula.md

内置算法源码路径（Parser）：from jaqs.data.py_expression_eval import Parser

根据模板实现的算法： RANK(SUM(CORR(RANK(VOLUME), RANK(VWAP)), 6), 2)
标注： VWAP = amount/volume

最终参考输出如下：