基本面因子测试

题目一：单个排序因子编码回测

1. 用JAQS读取PB因子数据
2. 读取hs300价格的收盘价数据(close_adj)
3. 转换时间索引
4. 读取mask过滤的条件

题目二：因子Alphalens回测

1. 将因子转换成MultiIndex格式
2. 用alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns()获得factor_data，设置quantiles=6, period=5,10,20,60
3. 用alphalens.performance.mean_return_by_quantile()计算mean_return_by_quantile
4. 用alphalens.plotting.plot_cumulative_returns_by_quantile()用图表显示quantile累积收益
5. 用alphalens.tears.create_information_tear_sheet()获取IC的表格
   

题目三：多个因子IC绩效报告

1. 读取5个因子['pb', 'roe', 'roa', 'ps_ttm', 'pe_ttm']
2. 初始化fxdayu_alphaman.factor.factor里的Factor，并且去极值，标准化，加干扰处理
3. 用alphalens.performance.mean_information_coefficient()计算每个因子持有不同时间长度的月度平均IC
4. 用seaborn.heatmap()将月度IC用展示出来