因子考试下

题目一： 将event_exam.xlsx的数据调整仓位
下载链接： https://pan.baidu.com/s/1jJz9cto

1. 读取信号, 并且修改权重
2. 计算持有20天的权重分配

题目二:优化Return(roe/pb,NDAY)的NDAY参数取range(2,20,1)，目标是IC_mean
1. 读取本地相应数据
2. 设置Optimizer()
3. 优化IC启动枚举enumerate_optimizer(),样本内时间为[20160101:20161230]
4. 获取最优结果的signal_data与performance

题目三：优化事件的long_ret的NDAY参数，目标是'Ann. IR'。

事件：close_adj大于NDAY日平均的vwap_adj而前一天是close_adj小于NDAY日平均的vwap_adj,NDAY的range(2,20,2)
1. 设置事件驱动的Optimizer
2. 优化Ann. IR启动枚举enumerate_optimizer(),样本内时间为[20160101:20161230]
3. 将绩效图形化

题目四：动态多因子组合

添加roe/pb, roa/pe_ttm, roe/float_share三个因子

1. 读取并处理需要的数据，将3个因子存入字典
2. 设置max_IR_props(动态加权_最大化IR)，"rollback_period": 20, "covariance_type": "simple"
3. combine_factors设置standardize_type="rank",winsorization=False。
4. 获取组合因子值，并用JAQS查看因子组合绩效

题目五：取交集并集
1. roe/pb与roa/pe_ttm最大的30只的并集
2. 再用结果取与roe/float_mv最大30只的交集