多臂赌博机

reinforcement-learning

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1. 多臂赌博机(Multi-armed Bandits)

1.1 问题描述

强化学习和监督学习的最大区别是，对于一个动作，RL给出的是评估(evaluation)，而SL给出的是判断或者说指导(instruction)。意思是说，RL通过价值函数告诉你这个动作有多好，而并不告诉你这个动作是最好的或最差的，SL正相反，他会告诉你哪个动作是正确的。当然也有一些情况，评估和指导可以联合起来训练模型，但是这里我们先用多臂赌博机来展示一下RL“给出评估”的特点，同时也展示一些最基本的RL方法。

问题是这样的，你面前有$k$台赌博机，它们之间是独立的，但不相同。在每一个时间点$t$，你的动作是选择一台赌博机$A_t$，这台赌博机会以一个概率分布给你返回一个数值奖励$R_t$，每台赌博机的概率分布不同，但不会随时间变化。在固定的时间内，比如1000个时间点内，你要获得最大奖励。

（多臂赌博机这一词的来源是多个单臂赌博机(one-armed Bandit)，也就是我们说的老虎机，它有一个拉杆，拉下来就是玩一次）

图0：多臂赌博机（都找不到高清的示意图，难受）

如果每个赌博机的概率分布都知道，那其实这个问题很简单，就是每一步都选择期望最高的那个赌博机。你现在并不知道，但可以去估计，在任意时间点，你会对每个赌博机的奖励期望有一个估计值$q_{*}(a) \doteq \mathbb{E}\left[R_{t} | A_{t}=a\right]$，这个值也叫价值函数$Q_t(a)$。

如果你这个时间点的决策选取的是奖励期望最大的那个赌博机，那么这个动作叫贪心动作(greedy actions)，做出这样的动作叫开发(exploiting)，是在已知知识下获得最大奖励的动作。反之，如果你不做贪心动作，这个叫探索(exploring)，它虽然牺牲了一部分奖励，但有助于更好地估计整个模型，或许会有利于长期的奖励。RL里一个很基本的矛盾就是开发-探索矛盾(exploting-exploring conflict)。

多臂赌博机问题里，很明显就是一个开发-探索矛盾，怎么平衡呢？一般来说，选择开发还是探索取决于几个情况：估计的精确度、剩余的不确定性和剩余的步骤。有很多相当复杂的方法，这里介绍简单的几个。

1.2 $\varepsilon-greedy$ 方法

首先，每个赌博机的价值是这么估计的

$$\begin{equation} Q_{t}(a) \doteq \frac{\text { sum of rewards when } a \text { taken prior to } t}{\text { number of times a taken prior to } t}=\frac{\sum_{i=1}^{t-1} R_{i} \cdot \mathbf{1}_{A_{i}=a}}{\sum_{i=1}^{t-1} \mathbf{1}_{A_{i}=a}} \end{equation}$$

就是之前玩过这个赌博机给出的奖励求个平均啦，这其实是个很好的估计了，当选到这个赌博机的次数趋于无穷，价值函数收敛于真实奖励期望。

最简单的策略就是选择估计期望最高的一个赌博机，也就是$A_{t} \doteq \underset{a}{\arg \max } Q_{t}(a)$。但是这样的话，就没有对其他赌博机改善估计的余地了。稍微改变一下策略，以一个小的概率 $\varepsilon$ 去从所有的赌博机里随机选一个，剩下 $1-\varepsilon$ 的概率仍然使用贪心策略。这样一来，如果总的时间趋于无穷，那么每个赌博机被采样到的次数也会趋于无穷，那么对它们的估计就会是准确的。同时因为非贪心的概率很小，在探索阶段也不会对奖励的总和有太大影响。

下面两图展示了一个10臂赌博机的例子，分别用了 $\varepsilon=0$，$\varepsilon=0.1$，$\varepsilon=0.01$ 三种方法来解这个问题

图1：上图展示的是10臂赌博机各自的概率分布和均值

图2：上图展示的是随着时间的变化，三种方法分别会得到怎样的结果

PS:

• 如果分布的方差更大，就需要更多的探索来稳定估计
• 如果方差为0，可能贪心策略能获得更高收益，但是这些假设太强了。如果放宽一点，比如有一定的方差，或者分布不是稳定的而是会随时间改变，那么$\varepsilon-greedy$ 方法就很有优势了
• 计算均值是有增量方法的，所以并不需要每次都算个求和，增量方法能把$O(t)$的复杂度变成$O(1)$
• $\varepsilon-greedy$ 方法还是挺初值敏感的
  

图3：上图展示了$\varepsilon-greedy$ 方法的初值敏感性——直接给出较好初值，然后用贪心算法都比较差初值的$\varepsilon-greedy$ 方法好

1.3 上置信界选择法（UCB action selection）

$\varepsilon-greedy$ 方法有一个问题，就是它无差别地对待所有的非贪心动作，但基于已有的数据，如果能对非贪心动作也有个偏好，可能能促使模型更快收敛以获得更多的奖励

一个常用的思路是使用奖励的上置信界（upper confidence bound, UCB）来选择动作，其公式是这样的

$$\begin{equation} A_{t} \doteq \underset{a}{\arg \max }\left[Q_{t}(a)+c \sqrt{\frac{\log t}{N_{t}(a)}}\right] \end{equation}$$

$N_{t}(a)$ 指的是在之前的 $t$ 个时间点中，选中动作 $a$ 的次数，如果为0，就直接选取这个动作

为什么叫上置信界，简单来说，对一个均匀分布，如果采样计算均值，当采样数趋于无穷，均值会依概率收敛至分布期望。这里的“依概率收敛”就提供了一个置信区间——在某个概率下，其上界是$Q_{t}(a)+c \sqrt{\frac{\log t}{N_{t}(a)}}$。用这个上界对所有动作进行排序，选择最大的一个作为这个时间点的执行动作。

直观上来看，上置信界的公式包含两部分，$Q_{t}(a)$是确定的估计量，$\sqrt{\frac{\log t}{N_{t}(a)}}$ 是置信区间的宽度(的一半)，表示不确定性的度量。我们从两个角度看不确定项会怎么变化：

• 如果一个时间点没有选到动作 $a$ ，$\log{t}$ 会增大而 $N_t(a)$ 不变，这个动作的不确定性会增大，下一个时间点会更有可能选到这个动作。反之，如果一个时间点选到了这个动作，分子分母都会增大，但对数函数增量较小，这一项整体会减小，下一个时间点就更不利于选到这个动作
• $\log{t}$ 的增速是逐渐放缓的，但没有上界，所以每个动作都会被选到，但是随着时间的增加，选到非贪心动作的频率就会逐渐变低（其实变低得很快，对数很强的），这符合我们希望在前期更多探索，在后期更多开发的直觉

图4：多臂赌博机问题上，UCB要比$\varepsilon-greedy$ 方法好一些

PS:

• 所谓上置信界的理论解释只在均匀分布假设下成立（就是说基本不会成立），但是公式反正是什么分布都可以用，实际效果也不太依赖于均匀分布假设
• 对于多臂赌博机，UCB方法通常比$\varepsilon-greedy$ 方法效果好，但是UCB的可扩展性比较低。比如对于不稳定的分布、更多的状态空间，都不太适用

1.4 梯度方法

上面两种方法都是去估计每个动作的价值，还有另一种方法，是直接去优化策略。

把选择一个动作 $a$ 的策略 $\pi_t(a)$ 建模成一个softmax概率分布，即

$$\begin{equation} \operatorname{Pr}\left\{A_{t}=a\right\} \doteq \frac{e^{H_{t}(a)}}{\sum_{b=1}^{k} e^{H_{t}(b)}} \doteq \pi_{t}(a) \end{equation}$$

这里 $H_t$ 是一些要被优化的参数，每个动作有一个参数

在一个时间点，选择一个动作 $A_t$ （并不一定要根据这个分布来采样），会得到一个奖励 $R_t$，用如下公式更新 $H_t$

$$\begin{equation} \begin{array}{ll}{H_{t+1}\left(A_{t}\right) \doteq H_{t}\left(A_{t}\right)+\alpha\left(R_{t}-\overline{R}_{t}\right)\left(1-\pi_{t}\left(A_{t}\right)\right),} & {\text { and }} \\ {H_{t+1}(a) \doteq H_{t}(a)-\alpha\left(R_{t}-\overline{R}_{t}\right) \pi_{t}(a),} & {\forall a \neq A_{t}}\end{array} \end{equation}$$

其中 $\overline{R}_{t}$ 称作基线（baseline），是 $t$ 时刻所有动作得到奖励的平均。

图5：是否有baseline，以及参数 $\alpha$ 的选择对梯度方法效果的影响

1.4.1 策略梯度

这个更新公式其实就是个SGD，把它看作一个只有输入输出层的神经网络就很好理解了——输入层是状态，赌博机问题中只有一个状态，所以就一个神经元，输出恒为1；输出层是动作，k臂赌博机就是k个输出的softmax，目标函数是

$$\begin{equation} \mathbb{E}\left[R_{t}\right] \doteq \sum_{b} \pi_{t}(b) q_{*}(b) \end{equation}$$

这样构造损失函数的方法叫做策略梯度（policy gradient），显而易见它由两部分组成， $\pi_t(b)$ 表示你对选择动作 $b$ 的自信程度，$q_*(b)$ 表示选择动作 $b$ 后获得的奖励——如果你很自信，结果也很好，就是一个很强的正反馈，如果不自信，反馈就会比较小，而如果自信的选择带来了很坏的结果，就必须要给很强的负反馈作为惩罚了。

1.5 几种方法的比较

四种方法的总结大概是这样：

• $\varepsilon-greedy$方法大部分时候贪心，小部分时候随机探索
• 上置信界方法是确定性的，但其机制保证了会探索到非贪心动作，而且探索频率随着时间增加逐渐放缓
• 梯度方法直接通过SGD来优化选择动作的概率模型

它们之间很难说谁好，但是既然研究多臂赌博机，就在10臂赌博机上跑跑看就知道了。每个方法都有参数，所以把参数从大到小遍历一遍，也可以看看它们随参数选择的变化趋势

图6：三种方法，加上一个初值直接设成最优值的贪心算法，分别随各自参数的变换效果

这里很惊讶的是UCB方法居然比正确答案（最优初值的贪心）还更好，感觉很奇怪，而且贪心方法怎么还有参数也没弄明白，书里也没找到。感觉这个贪心和我理解的有一点区别，但是反正这个方法也不重要。